Индикатор "Канал Кельтнера"
Описание из книги Роберта Колби "Энциклопедия технических индикаторов рынка":
Канал Кельтнера предполагает построение двух полос над и под скользящим средним. Индикатор основан на принципах, аналогичных принципам "конвертов" и полос Боллинджера; разница заключается в том, что вместо процентов ("конверты") или стандартных отклонений (полосы Боллинджера) здесь используется средний истинный диапазон. Верхняя полоса вычисляется как скользящее среднее плюс взятый несколько раз средний истинный диапазон. Нижняя полоса - скользящее среднее минус взятый несколько раз средний истинный диапазон. Как правило, верхняя полоса указывает на "перекупленный" рынок и на большую вероятность направленной вниз коррекции. Нижняя полоса соответствует "перепроданному" рынку и указывает на большую вероятность коррекции, направленной вверх. Скажем, мы можем открывать длинную позицию, когда текущая цена закрытия ниже значения 4-дневного экспоненциального среднего предшествующего дня минус 77% значения 4-дневного истинного диапазона предшествующего дня. Закрыть длинную позицию и открыть короткую можно, когда текущая цена закрытия больше, чем значение 4-дневной ЭСС предшествующего дня плюс 77% значения 4-дневного среднего диапазона предшествующего дня. Для фильтрации невыгодных сделок и улучшения результатов могут быть добавлены самые разные долгосрочные фильтры, позволяющие системе работать только в направлении основного тренда.
Параметры индикатора:
MA_Period - период скользящего
MA_Method - метод расчёта скользящего. 0 - простое, 1 - экспоненциальное, 2 - сглаженное, 3 - линейно-взвешенное
Applied_Price - цена, используемая в расчётах. 0 - Цена закрытия, 1 - Цена открытия, 2 - Максимальная цена, 3 - Минимальная цена, 4 - Средняя цена, (high+low)/2, 5 - Типичная цена, (high+low+close)/3, 6 - Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4
ATR_Period - период расчёта АТР (среднего истинного диапазона)
coef - коэффициент на который умножаем АТР (например, если хотим как в примере выше получить 77% значения АТР, вводим значение 0.77)
От себя добавлю, что хотя подразумевается, что периоды МА и АТР одинаковы, я добавил возможность задавать периоды МА и АТР отдельно.
