Котировки Форекс

Время

02:59

АзияЕвропаАмерикаОкеания

Лаборатория

Статьи Калькуляторы Скрипты Индикаторы

Статьи

Печать

FXIBANK MA - альтернативные скользящие

Продолжая тему улучшения качества скользящих, в этой статье предложим несколько альтернативных вариантов МА. Стоит ли вкладывать своё время в изучение подобных инструментов? Полагаем, ответом на этот вопрос может служить сам факт описания этих индикаторов в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities" и в книге "Стратегии лучших трейдеров мира". Можно было бы ответить и словами Г. Павленко: ?Для того чтобы стать лучшим нужно: или делать то, чего не делает никто. Или делать то, что делают все, но так, как никто не делает. Или делать то, что делают многие, но более качественно?. В связи с этим, предлагаем рассматривать не только изменение направления скользящего или факт пересечения цены и индикатора, но и обращать внимание на поведение цены при подходе к скользящему, изменение угла наклона инструмента и т.д. Что при этом происходит? Каково дальнейшее развитие событий? Не задавая себе вопросы, ответы получить невозможно.

Заметим, что по мере возможностей мы также решили добавить к индикаторам описанные в предыдущей статье фильтры. Кроме этого, хотя автором предполагалось, что DEMA строится на основе экспоненциального скользящего среднего, мы добавили возможность построения DEMA на основе простого, сглаженного и линейно-взвешенного МА.

AMA (Adaptive Moving Average)

Адаптивное скользящее среднее разработано Перри Кауфманом в 1994 году и фактически представляет собой экспоненциальное скользящее, реагирующее на изменение рыночной волатильности. Давайте уточним, что под этим подразумевается. В случае если мы будем использовать стандартное "короткое" (с малым периодом) скользящее, оно будет быстро реагировать на изменение цены, что на зашумленных участках будет приводить к достаточно большому количеству ложных сигналов, если же использовать скользящее с большим периодом ? будет запаздывать с определением направления. Логика АМА заключается в адаптации скользящего к текущим рыночным условиям: при боковых движениях этот инструмент становится менее чувствительным, т.е. ведёт себя как МА с большим периодом, и более чувствительным на трендовых участках ? поведение аналогично МА с меньшим периодом. Естественно, возникает вопрос - каким образом можно добиться подобного эффекта? Кауфман вводит переменную Scaled Smoothing Constant (SSC) - константу сглаживания, в расчётах которой фигурируют константы быстрого и медленного сглаживания, а также коэффициент эффективности, рассчитываемый как отношение направления движения цены к волатильности. Суть заключается в том, что на горизонтальных участках коэффициент эффективности будет стремиться к 0, к SSC соответственно будет применён вес медленного сглаживания и АМА будет подобна скользящему с большим периодом. И наоборот, на участках направленного движения, коэффициент эффективности будет стремиться к 1, SSC взвешиваться по значению которое будет стремиться к константе быстрого сглаживания, и адаптивное скользящее будет вести себя как скользящее с малым периодом. Безусловно, данное описание предназначено лишь для того, чтобы трейдер понимал принцип работы инструмента, но для желающих разобраться более детально, приводим формулы расчётов:

Direction = price[i] - price[i-n]
Где n - период AMA
Volatility = Sum(abs(price[i] - price[i-1], n)
Effeciency Ratio (ER) = Direction / Volatility
Fast Smoothing Constant (FastC) = 2/(p + 1)
где p = FSC Period
Slow Smoothing Constant (SlowC) = 2/(q + 1)
где q = FSC Period
Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER(FastC - SlowC) + SlowC
c = SSC*SSC
AMA = AMA[i-1] + c*(price - AMA[i-1])

Параметры DEMA:

DEMA_Period - период DEMA;
MA_Method - метод расчёта
0 - простая скользящая
1 - экспоненциальная скользящая
2 - сглаженная скользящая
3 - линейно-взвешенная скользящая

Applied_Price - цена, используемая в расчётах скользящей. Возможны следующие варианты:
0 - цена закрытия
1 - цена открытия
2 - максимальная цена
3 - минимальная цена
4 - средняя цена, (high+low)/2
5 - типичная цена, (high+low+close)/3
6 -? взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4

FilterType - тип фильтра
0 - фильтры не используются
1 - используем значение фильтра в пунктах (т.е.используется параметр PointFilter)
2 - в расчёте значения фильтра используем значение среднего ренжа (указываем внешние параметры ATR_Period и ATR_k)
PointFilter - значение фильтра в пунктах (имеет смысл указывать только если параметр FilterType равен 1)
ATR_Period - период расчёта среднего ренжа (указываем в случае, если FilterType равен 2)
ATR_k - коэффициент для расчёта фильтра с использованием среднего ренжа (используется в случае если FilterType равен 2)
FilterMode - принимает следующие значения:
1 - фильтр с логикой каги
2 - фильтр с логикой ренко

Скачать FXIBANK DEMA.
Файл поместите в директорию /FXIntegralbank MetaTrader/experts/indicators, после чего перезапустите торговый терминал.

FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average)

Фрактальное адаптивное скользящее среднее Джона Эйлера строится с использованием коэффициента сглаживания альфа, который варьируется в зависимости от фрактальной размерности, рассчитываемой за указанный период. Вычисления несколько сложны, поэтому опишем только их суть: рассчитывается ренж указанного периода скользящего и ренж такого же предшествующего периода. Например, рассчитываем ренж последних 25 свечей и 25 свечей им предшествовавших. После чего сравниваем с ренжем за весь период и на основе этого рассчитываем коэффициент альфа. Чем меньшим будет значение альфа, тем медленнее будет скользящее и наоборот.

Параметры FRAMA:

FRAMA_Period - период FRAMA;
FilterType - тип фильтра
0 - фильтры не используются
1 - используем значение фильтра в пунктах (т.е.используется параметр PointFilter)
2 - в расчёте значения фильтра используем значение среднего ренжа (указываем внешние параметры ATR_Period и ATR_k)

PointFilter - значение фильтра в пунктах (имеет смысл указывать только если параметр FilterType равен 1)
ATR_Period - период расчёта среднего ренжа (указываем в случае, если FilterType равен 2)
ATR_k - коэффициент для расчёта фильтра с использованием среднего ренжа (используется в случае если FilterType равен 2)
FilterMode - принимает следующие значения:
1 - фильтр с логикой каги
2 - фильтр с логикой ренко

Скачать FXIBANK FRАMA.
Файл поместите в директорию /FXIntegralbank MetaTrader/experts/indicators, после чего перезапустите торговый терминал.