FXIBANK MA - модифицированные скользящие

Как правило, большинство торговых терминалов, в том числе и МetaTrader оснащены лишь классическими инструментами технического анализа, одним из которых являются скользящие средние. Всем известно, что скользящие хорошо ведут себя в ярко выраженном тренде, но дают много ложных сигналов при боковых движениях цены. И поэтому возникают вполне закономерные вопросы: можно ли как-то повысить эффективность скользящих? Можно ли заставить их игнорировать флэт? Какие фильтры следует применить?  Есть ли иные методы расчёта средней?

В этой статье мы не будем затрагивать альтернативные методики расчёта, а поговорим о разработанных нами фильтрах. Чтобы процесс был более наглядным, давайте для начала окрасим скользящую в два цвета: если текущее значение скользящей больше предыдущего - будем полагать, что рынок растущий и отрисовывать скользящую серым цветом, если же наоборот - будем говорить, что рынок медвежий и рисовать красного цвета скользящую. Сравните рисунки 1 и 2. Рисунок 1 мало что говорит нам о разворотах скользящей, в то же время второй график более нагляден и чётко выделяет каждый разворот.

Рис. 1 

Рис. 2

И тем не менее, как же решить проблему ложных сигналов? Давайте вспомним японские графики, а именно каги и ренко. Напомним, что в основе и того и другого лежит некое пороговое значение - т.е. минимальное движение цены. Отличие состоит в том, что графикам каги такое минимальное движение требуется только для оформления разворота, далее график каги будет ?идти? в направлении разворота сколь малой ни была бы дистанция проходимая ценой, пока не произойдёт очередной разворот. Что касается ренко, этот график будет рисовать каждый свой "кирпичик" только в том случае, если цена пройдёт расстояние, не менее указанного. Теперь перенесём эти методы построения на скользящие в качестве фильтров. Введём переменную  FilterMode значения которой:

1 - будет соответствовать фильтру с логикой каги, т.е. для разворота скользящей изменение её величины должны быть не менее,    чем n пунктов;

2 (или любое другое) - соответствует ренко-фильтру. В этом случае мы получим так называемую "ступенчатую" скользящую - т.е. для формирования очередной ступени значение скользящей должно измениться не менее чем на указанное, в обратном случае текущее значение остаётся равным предыдущему.

Теперь давайте сравним график 2 с графиком 3 и 4 - мы добились цели: ложные сигналы исчезли. Наблюдаем чёткий восходящий тренд, чего классические скользящие показать нам не могли. 

Рис. 3

Рис. 4

Но не будем  на этом останавливаться, ведь теперь возникает новый вопрос: а какова собственна оптимальная величина фильтра? Безусловно, эту проблему можно решить методом подбора, но что, если рынок сам будет говорить, каков параметр в данный момент является оптимальным? Как это сделать? Правильно, будем использовать средний ренж. Укажем период расчёта среднего ренжа и для расширения пространства для манёвра введём коэффициент и добавим следующее условие:

             Величина фильтра = средний ренж * коэффициент

 Теперь графики выглядят вот так (на графиках 5 и 6 мы использовали коэффициент равный 0.5):

Рис. 5

Рис.6

Естественно, предложенные варианты усовершенствования скользящих средних не решают всех их проблем. Мы сделали инструмент менее чувствительным к боковым движениям рынка, но за это порой приходится платить запаздыванием сигнала. Как использовать предложенный нами инструмент и с какими параметрами - решать непосредственно трейдеру. Следует всегда помнить: идеальных инструментов нет и не может быть в принципе, поскольку рынок непостоянен и подвержен влиянию множества факторов. Всё же надеемся, что предлагаемые нами варианты скользящих откроют Вам новые возможности.

     И в завершение пройдёмся по параметрам FXIBANK MA, чтобы было понятно их назначение:

MA_Period - период скользящей средней;

MA_Method - метод расчёта

            0 - простая скользящая

            1 - экспоненциальная скользящая

            2 - сглаженная скользящая

            3 - линейно-взвешенная скользящая

Applied_Price - цена, используемая в расчётах  скользящей. Возможны следующие варианты:

            0 - цена закрытия

            1 - цена открытия

            2 - максимальная цена

            3 - минимальная цена

            4 - средняя цена, (high+low)/2

            5 - типичная цена, (high+low+close)/3

            6 - взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4

FilterType - тип фильтра

            0 - фильтры не используются

            1 - используем значение фильтра в пунктах (т.е.используется параметр PointFilter)

            2 - в расчёте значения фильтра используем значение среднего ренжа (указываем внешние параметры ATR_Period и ATR_k)

PointFilter - значение фильтра в пунктах (имеет смысл указывать только если параметр FilterType равен 1)

ATR_Period - период расчёта среднего ренжа (указываем в случае, если FilterType равен 2)

ATR_k - коэффициент для расчёта фильтра с использованием среднего ренжа (используется в случае если FilterType равен 2)

FilterMode - принимает следующие значения:

            1 - фильтр с логикой каги

            2 - фильтр с логикой ренко

Скачать FXIBANK MA. Файл поместите в директорию ...FXIntegralbank MetaTrader/experts/indicators, после чего перезапустите торговый терминал.